Wielki budynek nowoczesnego kościoła wznoszący się obok Pałacu Królewskiego, Katedra Almudena, przez wiele lat pozostawała niedokończona. Węgiel kamienny został wmurowany przez króla Alfonsa XII w 1883, a poświęcona została 1993 przez papieża Jana Pawła II. Przez dłuższy czas była znana jako „projekt bez końca”, a ostateczne prace wykończeniowe trwały jeszcze do 2004 roku, kiedy to odbył się ślub następcy tronu księcia Filipa.
Katedra jest pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Almudena, której oryginalny posąg, według uczonych badających żywoty świętych został przyniesiony do Madrytu z Ziemi Świętej przez samego Świętego Jakuba lub przez któregoś z jego uczniów w 38 roku po narodzeniu Chrystusa. Niestety figurka zaginęła, a dzisiejszy posąg, znajdujący się w Katedrze, został wyrzeźbiony w XVI wieku i jest wykonany z drewna sosnowego. Niektóre źródła dowodzą, że w środku rzeźby znajdują się oryginalne części pierwotnej wersji. Jednak nigdy nie zostało to oficjalnie potwierdzone.
Cofnijmy się do czasów, kiedy to Półwysep Iberyjski został najechany przez muzułmanów w 711 roku. Najeźdźcy w ciągu kilku lat zajęli prawie cały półwysep. Właśnie zagrożenie zbliżało się do Mayrit aktualnego Madrytu. Na wieść o zbliżających się tropach nieprzyjaciela i w obawie przed zniszczeniem wszystkich relikwii i wizerunków chrześcijańskich, mieszkańcy Madrytu ukryli wszystkie święte przedmioty aby je ochronić przed utratą. Jedną z nich była figurka Matki Boskiej, dzisiaj znana jako Matka Boska Almudena, którą schowano w ukrytym miejscu, a które to oznaczono zostawiając dwie zapalone świece. Po upadku miasta, miejsce w którym została ukrytka Matka Boska, przekazywane było z ust do ust, z pokolenia na pokolenie, aż do początku XI wieku, kiedy to muzułmanie zostali wyrzuceni z centrum Półwyspu i Święta Figurka mogła zostać odnaleziona.
Historia mówi o dziewczynie o imieniu Maria, która od swojej matki wiedziała o sekretnym miejscu ukrycia figurki. Ale był mały problem, matka dziewczyny zmarła i Maria nie mogła sobie przypomnieć dokładnego miejsca, gdzie została ukryta Najświętsza Maryja Panna. Jest to okres kiedy król Alfons VI Waleczny, przejmuje władzę nad Toledo od muzułmanów zaraz po tym jak odbił Madryt. Król wraca do Madrytu pełen pożądania, aby w końcu zobaczyć Matkę Boską, która przez tyle wieków była ukryta, a o które król wiedział od swoich poddanych. Kiedy król zostaje poinformowany, że osoba która powinna przechowywać sekret, zapomniała dokładnego miejsca ukrycia figurki, wpada w szał i przysięga, że jeżeli w ciągu dwóch tygodni nie zostanie znaleziona Matka Boska, rozpocznie burzyć mury zbudowane przez muzułmanów, aż do momentu kiedy nie zostanie odnaleziona figurka, przez co zostawi miasto otwarte na ewentualny atak nieprzyjaciół. Maria wpadła w panikę, a jedyne co mogła teraz zrobić, to tylko się modlić dzień i noc aby stał się jakiś cud.
Ostateczny termin na znalezienie figurki upływał 9 listopada, kiedy to król Alfons VI przysiągł rozpocząć rozbiórkę murów. Jednak, zanim do tego doszło, król zorganizował procesję wzdłuż obwarowań miasta, w intencji do Boga o odnalezienie figurki Matki Boskiej. Wszyscy mieszkańcy Madrytu zebrali się wokół murów, jak i sama Maria skruszona i zrozpaczona z powodu swojej winy. Procesja przeszła przez miasto i nie zauważono żadnego szczególnego znaku. Kiedy to nagle gdy orszak przechodził powoli przez wzniesienie Cuesta de La Vega, przechodząc obok spichlerza, który tam się znajdował, Maria wydała z siebie przenikliwy wrzask. Procesja się zatrzymała. Podczas gdy król i jego świta pytali co spowodowało takie poruszenie u kobiety, właśnie w tym samym momencie w obecności niedowierzających rodaków Marii, zawalił się kawałek muru, który odsłonił nie tylko figurkę Matki Boskiej, ale również palące się cały czas dwie świece. Przez prawie 400 lat figurka pozostawała w ukryciu i w tym momencie miasto ją odzyskało w cudowny sposób.
Jako że Matka Boska została odnaleziona niedaleko od spichlerza, nadano jej imię Almudena, od arabskiego słowa almud – miara zboża, czy po prostu po arabsku almudayna – znaczy w murze, a także znane jest tłumaczenie jako cytadela.
